Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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Indietro | Capitolo 5. Funzioni speciali in genr | Avanti |
Il comando genr fornisce un modo per recuperare vari valori calcolati dal programma nel corso della stima dei modelli o della verifica di ipotesi. Le variabili che possono essere richiamate in questo modo sono elencate nella voce genr della guida comandi; qui ci occupiamo in particolare delle variabili speciali $test e $pvalue.
Queste variabili contengono, rispettivamente, il valore dell'ultima statistica test calcolata durante l'ultimo uso esplicito di un comando di test e il p-value per quella statistica test. Se non è stato eseguito alcun comando di test, le variabili contengono il codice di valore mancante. I "comandi espliciti di test" che funzionano in questo modo sono i seguenti: add (test congiunto per la significatività di variabili aggiunte a un modello); adf (test di Dickey–Fuller aumentato, si veda oltre); arch (test per ARCH); chow (test Chow per break strutturale); coeffsum (test per la somma dei coefficienti specificati); cusum (la statistica t di Harvey–Collier); kpss (il test di stazionarietà KPSS, p-value non disponibile); lmtest (si veda oltre); meantest (test per la differenza delle medie); omit (test congiunto per la significatività delle variabili omesse da un modello); reset (test RESET di Ramsey); restrict (vincolo lineare generale); runs (test delle successioni per la casualità); testuhat (test per la normalità dei residui) e vartest (test per la differenza delle varianze). Nella maggior parte dei casi, vengono salvati valori sia in $test che in $pvalue; l'eccezione è il test KPSS, per cui non è disponibile il p-value.
Un punto da tenere in considerazione a questo proposito è che le variabili interne $test e $pvalue vengono sovrascritte ogni volta che viene eseguito uno dei test elencati sopra. Se si intende referenziare questi valori durante una sequenza di comandi gretl, occorre farlo nel momento giusto.
Una questione correlata è che alcuni dei comandi di test generano di solito più di una statistica test e più di un p-value: in questi casi vengono salvati solo gli ultimi valori. Per controllare in modo preciso quali valori vengono recuperati da $test e $pvalue occorre formulare il comando di test in modo che il risultato non sia ambiguo. Questa nota vale in particolare per i comandi adf e lmtest.
Di solito, il comando adf genera tre varianti del test Dickey–Fuller: una basata su una regressione che include una costante, una che include costante e trend lineare, e una che include costante e trend quadratico. Se si intende estrarre valori da $test o $pvalue dopo aver usato questo comando, è possibile selezionare la variante per cui verranno salvati i valori, usando una delle opzioni --nc, --c, --ct o --ctt con il comando adf.
Di solito, il comando lmtest (che deve seguire una regressione OLS) esegue vari test diagnostici sulla regressione in questione. Per controllare cosa viene salvato in $test e $pvalue occorre limitare il test usando una delle opzioni --logs, --autocorr, --squares o --white.
Un aiuto all'uso dei valori immagazzinati in $test e $pvalue è dato dal fatto che il tipo di test a cui si riferiscono questi valori viene scritto nell'etichetta descrittiva della variabile generata. Per controllare di aver recuperato il valore corretto, è possibile leggere l'etichetta con il comando label (il cui unico argomento è il nome della variabile). La seguente sessione interattiva illustra la procedura.
? adf 4 x1 --c Test Dickey-Fuller aumentati, ordine 4, per x1 ampiezza campionaria 59 ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 test con costante modello: (1 - L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e valore stimato di (a - 1): -0.216889 statistica test: t = -1.83491 p-value asintotico 0.3638 P-value basati su MacKinnon (JAE, 1996) ? genr pv = $pvalue Generato lo scalare pv (ID 13) = 0.363844 ? label pv pv=Dickey-Fuller pvalue (scalar)